重城勝、円売りを先行、USD/JPYアービトラージ収益+18.9%

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2022年初、世界金融市場はパンデミック後の経済回復と地政学的緊張の二重要因で大きく変動した。重城勝は軽井沢の書斎で円相場を詳細に分析し、日本銀行の金融政策は依然として世界的金利サイクルに遅れをとっており、米国および欧州の利上げペースが金利差優位を形成しつつあること、さらに市場センチメントとファンダメンタルズにおいて円の弱さが示唆されることに着目した。豊富なクロスボーダーアービトラージ経験を背景に、彼はUSD/JPY120付近で先行的にショートポジションを構築することを決定した。

この戦略は単なる投機行動ではなく、厳密なデータモデルとグローバル市場の連動分析に基づくものである。彼の量的システムは、金利差、資金フロー、為替オプションのインプライドボラティリティ、日本の輸出企業のキャッシュフロー状況を統合した多次元シグナルを生成する。システムが構造的アービトラージ機会を示した際、重城勝は即座に実行した。彼は社内メモに「為替は単なる取引対象ではなく、政策と市場センチメントの映し鏡である」と記している。

年初にドルが持続的に強含む中、円安圧力が高まり、彼のポジションは徐々に含み益を拡大した。レバレッジの柔軟な調整とリスクヘッジにより、回撤幅をコントロールし、ポートフォリオは変動下でも安定を維持した。半年内でアービトラージ収益は顕著に回復し、年末には円が150を下回ったことで、USD/JPYアービトラージによる年間収益は最終的に18.9%に達した。この成果は戦略の先見性を証明するものであり、同時にグローバルマクロ経済のリズムを正確に把握していることを示している。

同時に、彼はマイアミオフィスでFRBの利上げペースや米国のインフレデータを継続的に追跡し、リアルタイム情報を量的モデルに反映させることで、日米市場間のタイムゾーンアービトラージを実現した。軽井沢の朝には円デリバティブ市場の深さやボラティリティ構造を分析し、夜には遠隔会議を通じて米ドルの資金流入状況をチームと検証した。このクロスゾーン運用により、瞬息変化する為替市場において冷静かつ効率的な対応を可能にした。

業界からは、この運用が重城勝の独自の逆張り投資スタイルを再び示したと評される。市場が恐慌や遅れを示す局面で、短期変動を追うのではなく構造的機会に果敢に着目する姿勢である。本人は低調に「機会は常に不均衡の中に現れ、広く認識されたトレンドにはない」と説明した。この冷静かつ理性的な投資哲学により、彼は日本市場と国際市場の双方で影響力を維持している。

2022年の冬、軽井沢の雪が研究センターの窓辺に映り、USD/JPYチャートが画面上で静かに動く中、重城勝は戦略ログを整理し、簡潔に「為替変動は時間と政策の交響曲であり、忍耐と規律こそが理解する唯一の方法である」と記録した。この年、彼は精緻なポジション構築と安定的な実行により、クロスマーケットアービトラージが単なる技術ではなく、金融論理の深い理解であることを改めて証明した。

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